PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции XDW0.L немного отстают с 10.25%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%-32.44%5.86%-10.68%-3.77%

Correlation

The correlation between MEUD.L and XDW0.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.44

The correlation between MEUD.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и XDW0.L

Секторы
MEUD.L
XDW0.L

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

20.1%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Технологии

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Энергетика

5.5%
99.9%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
0.1%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
XDW0.L

-

Промышленность

MEUD.L
20.1%
XDW0.L

-

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
XDW0.L

-

Технологии

MEUD.L
9.4%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
XDW0.L

-

Энергетика

MEUD.L
5.5%
XDW0.L
99.9%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
XDW0.L
0.1%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

MEUD.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.39

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.40

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

10.88

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и XDW0.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-59.07%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-14.30%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-21.61%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-22.02%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-59.07%

+30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-7.68%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.88%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.48%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.80%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

17.20%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

20.41%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

23.73%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

25.59%

-10.67%

Сравнение комиссий MEUD.L и XDW0.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и XDW0.L

Ни MEUD.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and XDW0.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while XDW0.L is Energy Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор