Сравнение MEUD.L с RR.L
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.01%/yr vs 20.98%/yr for RR.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и RR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 11.01% против 20.98% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.01%
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.81% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and RR.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between MEUD.L and RR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
MEUD.L
RR.L
Сравнение MEUD.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEUD.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.54 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.03 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и RR.L
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -90.25% | +61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -19.04% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -21.78% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -55.09% | +38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -89.41% | +60.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.61% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -28.29% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.91% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и RR.L
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.54%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 11.80% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 31.08% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 36.24% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 42.06% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 48.60% | -31.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и RR.L
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and RR.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор