Сравнение MEUD.L с NOV.DE
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.99%/yr vs 18.48%/yr for NOV.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и NOV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям NOV.DE по среднегодовой доходности: 10.99% против 18.48% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.99%
NOV.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -41.73%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и NOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.32% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -11.66% | -43.07% | -13.40% | 195.59% | 39.79% | 64.46% | 22.55% | 31.75% | -6.04% | 45.48% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and NOV.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск
MEUD.L
NOV.DE
Сравнение MEUD.L c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEUD.L | NOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.81 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.21 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и NOV.DE
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и NOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -75.63% | +47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -51.62% | +41.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -75.63% | +63.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -75.63% | +58.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -75.63% | +47.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.81% | +69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -11.02% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 32.84% | -29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и NOV.DE
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.43%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 9.27% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 37.78% | -27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 50.35% | -38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 57.14% | -41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 44.54% | -27.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и NOV.DE
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.54% | 1.59% | 1.02% | 2.36% | 2.54% | 3.97% | 4.18% | 5.34% | 4.55% | 7.38% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and NOV.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и NOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор