PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с FWIA.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, MEUD.L returned 21.10% vs 29.33% for FWIA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 11.66%.

MEUD.L

1 день
1.76%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.10%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.01%

FWIA.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.66%
6 месяцев
12.65%
1 год
29.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		7.81%26.51%3.65%6.84%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.66%14.69%19.26%8.66%

Correlation

The correlation between MEUD.L and FWIA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between MEUD.L and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

MEUD.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.78

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.84

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.21

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

16.70

-9.94

MEUD.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и FWIA.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-19.06%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.08%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.46%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.00%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.79%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и FWIA.DE

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.90%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

10.70%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.44%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.44%

+4.49%

Сравнение комиссий MEUD.L и FWIA.DE

И MEUD.L, и FWIA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и FWIA.DE

Ни MEUD.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and FWIA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L and FWIA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while FWIA.DE is Global Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор