Сравнение MEUD.L с EUEA.AS
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 11.61%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и EUEA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.58%, а EUEA.AS немного выше – 6.66%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.61% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.28%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.58% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.66% | 28.22% | 6.42% | 20.63% | -4.60% | 16.69% | 2.96% | 20.50% | -10.22% | 14.51% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and EUEA.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between MEUD.L and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
MEUD.L
EUEA.AS
Сравнение MEUD.L c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUD.L | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.62 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.45 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUD.L | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и EUEA.AS
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -50.32% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.53% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -14.44% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -21.89% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -30.95% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.45% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -14.28% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.45% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и EUEA.AS
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.75% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.85% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 15.48% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.43% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.94% | -3.02% |
Сравнение комиссий MEUD.L и EUEA.AS
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и EUEA.AS
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and EUEA.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор