PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с CS1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.00%/yr vs 13.79%/yr for CS1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.79% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.65%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.65%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.00%

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.91%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between MEUD.L and CS1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.79

The correlation between MEUD.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и CS1.L

Секторы
MEUD.L
CS1.L

Финансовые услуги

24.6%
40.7%

Промышленность

20.1%
15.9%

Здравоохранение

12.3%
0.6%

Технологии

9.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.0%

Энергетика

5.1%
2.6%

Сырьевые материалы

5.0%
1.5%

Коммунальные услуги

4.4%
18.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.6%
CS1.L
40.7%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
CS1.L
15.9%

Здравоохранение

MEUD.L
12.3%
CS1.L
0.6%

Технологии

MEUD.L
9.7%
CS1.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.6%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.2%
CS1.L
11.0%

Энергетика

MEUD.L
5.1%
CS1.L
2.6%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
CS1.L
1.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
CS1.L
18.1%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
2.9%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.93

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.58

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

15.54

-7.42

MEUD.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и CS1.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-57.96%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.34%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.64%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-17.57%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-38.87%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-17.28%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и CS1.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.06%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.92%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

13.63%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.25%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.78%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.32%

-2.41%

Сравнение комиссий MEUD.L и CS1.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и CS1.L

Ни MEUD.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and CS1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор