PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUD.L returned 9.89%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 6.04%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.31%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%7.20%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Correlation

The correlation between MEUD.L and 100D.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between MEUD.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и 100D.L

Секторы
MEUD.L
100D.L

Финансовые услуги

24.0%
24.5%

Промышленность

20.1%
13.7%

Здравоохранение

12.7%
13.6%

Технологии

9.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.7%

Энергетика

5.5%
11.7%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Коммунальные услуги

4.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
100D.L
24.5%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
100D.L
13.7%

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
100D.L
13.6%

Технологии

MEUD.L
9.4%
100D.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
100D.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
100D.L
4.7%

Энергетика

MEUD.L
5.5%
100D.L
11.7%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
100D.L
8.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
100D.L
5.3%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
100D.L
2.6%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

MEUD.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.94

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.67

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.38

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.06

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и 100D.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-34.63%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.92%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.06%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-13.06%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.00%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.69%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.64%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и 100D.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеют волатильность 4.14% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.52%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.96%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.92%

-1.00%

Сравнение комиссий MEUD.L и 100D.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и 100D.L

MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and 100D.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор