Сравнение METY.L с JEPE.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. METY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -29.00%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -20.92% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 1.36% |
Correlation
The correlation between METY.L and JEPE.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
METY.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METY.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METY.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METY.L и JEPE.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -10.49% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -0.93% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -3.46% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 16.15% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 16.15% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 16.15% | +14.71% |
Сравнение комиссий METY.L и JEPE.L
METY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и JEPE.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что больше доходности JEPE.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 21.70% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and JEPE.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for METY.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for METY.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор