Сравнение METY.L с AVGI.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 8.42%.
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -29.00%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -29.00% | -7.86% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 8.42% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between METY.L and AVGI.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
METY.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METY.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METY.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METY.L и AVGI.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -43.06% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -29.12% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -22.19% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 10,049.99% | -10,019.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 10,049.99% | -10,019.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 10,049.99% | -10,019.13% |
Сравнение комиссий METY.L и AVGI.L
И METY.L, и AVGI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и AVGI.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что меньше доходности AVGI.L в 49.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 49.03% | 10.33% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 21.70% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and AVGI.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L and AVGI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор