PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с YYYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METY.DE с YYYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METY.DE returned 453.12% vs 12.32% for YYYY.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for YYYY.DE.

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и YYYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как YYYY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YYYY.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у YYYY.DE с доходностью 8.17%.

METY.DE

1 день
4.33%
1 месяц
80.05%
С начала года
219.24%
6 месяцев
216.39%
1 год
453.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYYY.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.47%
С начала года
8.17%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METY.DE и YYYY.DE

2026 (YTD)2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		219.24%429.25%
YYYY.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		7.98%8.86%

Correlation

The correlation between METY.DE and YYYY.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с IGOG.DE
Часто сравнивают с YYYY.DE:
YYYY.DE с JEIA.DEYYYY.DE с JEIP.DEYYYY.DE с IGOG.DEYYYY.DE с JEQA.DEYYYY.DE с JEGA.DEYYYY.DE с JEQP.DEYYYY.DE с QQQY.DE

Доходность на риск

METY.DE vs. YYYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YYYY.DE
Ранг доходности на риск YYYY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYYY.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYYY.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYYY.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYYY.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYYY.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c YYYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEYYYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
0.66

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.88
1.00

+7.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.12

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

0.55

+13.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.83

1.22

+35.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. YYYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа YYYY.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и YYYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEYYYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.66

+2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.26

0.66

+4.60

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и YYYY.DE

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки YYYY.DE в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и YYYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METY.DEYYYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-22.46%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-22.46%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.01%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

10.09%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и YYYY.DE

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 51.48% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METY.DEYYYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.48%

5.96%

+45.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.71%

13.79%

+79.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.12%

18.63%

+109.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.49%

22.66%

+132.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

155.49%

22.66%

+132.83%

Сравнение комиссий METY.DE и YYYY.DE

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YYYY.DE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и YYYY.DE

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что больше доходности YYYY.DE в 24.86%

ПозицияTTM2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		203.47%237.78%
YYYY.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		24.86%17.28%

Часто задаваемые вопросы

METY.DE and YYYY.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 0.99% for YYYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METY.DE и YYYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор