Сравнение METU.L с KARP.L
METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds - METU.L tracks the Solactive Global Metaverse Innovation Index while KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, METU.L returned 26.66%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METU.L charges 0.30%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности METU.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
METU.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 14.45%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METU.L Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc | 19.26% | 10.47% | 21.99% | 66.81% | -24.07% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -25.05% |
Correlation
The correlation between METU.L and KARP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between METU.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
METU.L
KARP.L
Сравнение METU.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 6.99 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 19.86 | -16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.13 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.14 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок METU.L и KARP.L
Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.63% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -9.76% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -46.94% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -19.90% | +17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -34.88% | +25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 3.44% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU.L и KARP.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что METU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 0.00% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 12.87% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.85% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 24.61% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 24.61% | +2.50% |
Сравнение комиссий METU.L и KARP.L
METU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU.L и KARP.L
Ни METU.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METU.L and KARP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Waystone Management. Their fees differ too: 0.30% for METU.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для METU.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор