PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU.L с FLXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) and FLXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - METU.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Metaverse Innovation Index, while FLXD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, METU.L returned 26.66%/yr vs 19.08%/yr for FLXD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. METU.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.L.

Доходность

Сравнение доходности METU.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у FLXD.L с доходностью 9.29%.

METU.L

1 день
-1.70%
1 месяц
14.45%
С начала года
19.26%
6 месяцев
13.06%
1 год
42.61%
3 года*
26.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXD.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.23%
3 года*
19.08%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU.L и FLXD.L

2026 (YTD)2025202420232022
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc		19.26%10.47%21.99%66.81%-24.07%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.29%31.50%8.51%9.23%5.05%

Correlation

The correlation between METU.L and FLXD.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г.

0.20

The correlation between METU.L and FLXD.L shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с METU.L:
METU.L с FLXU.LMETU.L с CBUT.DEMETU.L с FRUE.LMETU.L с XNAS.LMETU.L с IUIT.LMETU.L с FRIN.LMETU.L с FLXC.L
Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с LDEG.LFLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с S7XP.LFLXD.L с IDVY.LFLXD.L с VUAG.L

Доходность на риск

METU.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU.L
Ранг доходности на риск METU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METU.LFLXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.40

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.51

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.64

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

15.75

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXD.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METU.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок METU.L и FLXD.L

Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и FLXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METU.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-29.71%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-3.62%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.01%

-7.78%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.13%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

1.30%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности METU.L и FLXD.L

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что METU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METU.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

2.67%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

6.95%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

8.52%

+15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

10.85%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

12.91%

+14.20%

Сравнение комиссий METU.L и FLXD.L

METU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU.L и FLXD.L

METU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.37%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METU.L and FLXD.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for METU.L.

METU.L is categorized as Technology Equities, while FLXD.L is Europe Equities. METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index, while FLXD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for METU.L and 0.25% for FLXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU.L и FLXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор