Сравнение METI.L с SPYO.L
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) and SPYO.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METI.L returned -22.49% vs 8.65% for SPYO.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. METI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SPYO.L.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и SPYO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -17.17%, что значительно ниже, чем у SPYO.L с доходностью -3.87%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- -12.76%
- С начала года
- -17.17%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -5.12%
- С начала года
- -3.87%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METI.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -17.17% | -0.90% | 3.56% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -3.87% | 11.82% | 2.41% |
Correlation
The correlation between METI.L and SPYO.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
METI.L
SPYO.L
Сравнение METI.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.26 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.38 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и SPYO.L
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.76%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и SPYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.76% | -33.74% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -33.74% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -26.77% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -12.95% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 22.79% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и SPYO.L
IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что METI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 2.40% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 9.18% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 43.20% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 5,455.86% | -5,411.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 5,455.86% | -5,411.44% |
Сравнение комиссий METI.L и SPYO.L
METI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и SPYO.L
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности SPYO.L в 37.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 20.65% | 20.59% | 3.05% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 37.61% | 88.09% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and SPYO.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for METI.L.
Their fees differ too: 0.55% for METI.L and 0.45% for SPYO.L.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и SPYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор