PortfoliosLab logo
Сравнение MET с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MET и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
2,622.58%
MET
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

COST:

2.19

Коэф-т Омега

MET:

1.08

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

COST:

6.27

Индекс Язвы

MET:

6.44%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

COST:

22.11%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

COST:

$432.80B

EPS

MET:

$5.94

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

MET:

12.77

COST:

56.81

Коэффициент PEG

MET:

1.01

COST:

5.81

Коэффициент P/S

MET:

0.73

COST:

1.64

Коэффициент P/B

MET:

1.84

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.99% против 23.10% соответственно.


MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

35.89%

5 лет

27.96%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
COST: 1.63
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
COST: 2.19
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
COST: 2.08
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.63
MET
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и COST

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MET и COST

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-9.26%
MET
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MET и COST

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
10.35%
MET
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию