Сравнение MERY.PA с LI.PA
MERY.PA (Mercialys SA) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MERY.PA returned 2.92%/yr vs 5.26%/yr for LI.PA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MERY.PA и LI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERY.PA показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у LI.PA с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции MERY.PA уступали акциям LI.PA по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.26% соответственно.
MERY.PA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 19.56%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 2.92%
- Всё время*
- 1.56%
LI.PA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 9.35%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам MERY.PA и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERY.PA Mercialys SA | 15.23% | 19.33% | 11.50% | 13.82% | 26.64% | 23.51% | -37.56% | 12.51% | -29.62% | 1.71% |
LI.PA Klepierre SA | 18.93% | 28.66% | 21.24% | 24.35% | 11.69% | 13.38% | -39.66% | 29.96% | -22.08% | 3.31% |
Correlation
The correlation between MERY.PA and LI.PA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between MERY.PA and LI.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERY.PA vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
MERY.PA
LI.PA
Сравнение MERY.PA c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercialys SA (MERY.PA) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERY.PA | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.41 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MERY.PA и LI.PA
Максимальная просадка MERY.PA за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке LI.PA в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERY.PA и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERY.PA | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -78.40% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.08% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | -13.27% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -28.92% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -69.68% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -24.85% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.15% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERY.PA и LI.PA
Mercialys SA (MERY.PA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MERY.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERY.PA | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.38% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 12.94% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 16.46% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.60% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 35.51% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERY.PA и LI.PA
Дивидендная доходность MERY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности LI.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.00% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 11.96% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
MERY.PA Mercialys SA | 8.55% | 9.06% | 9.79% | 9.65% | 9.42% | 5.02% | 6.65% | 8.84% | 9.86% | 5.64% | 5.19% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MERY.PA и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercialys SA и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MERY.PA and LI.PA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MERY.PA и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор