Сравнение MERY.PA с KLPEF
MERY.PA (Mercialys SA) and KLPEF (Klépierre SA) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MERY.PA returned 2.92%/yr vs 6.17%/yr for KLPEF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MERY.PA и KLPEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MERY.PA торгуется в EUR, в то время как KLPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLPEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MERY.PA показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у KLPEF с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции MERY.PA уступали акциям KLPEF по среднегодовой доходности: 2.92% против 6.17% соответственно.
MERY.PA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 19.56%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 2.92%
- Всё время*
- 1.56%
KLPEF
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 6.17%
- Всё время*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам MERY.PA и KLPEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERY.PA Mercialys SA | 15.23% | 19.33% | 11.50% | 13.82% | 26.64% | 23.51% | -37.56% | 12.51% | -29.62% | 1.71% |
KLPEF Klépierre SA | 13.89% | 33.40% | 23.21% | 22.62% | 11.30% | 21.90% | -40.28% | 37.82% | -19.30% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MERY.PA and KLPEF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between MERY.PA and KLPEF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERY.PA vs. KLPEF — Ранг доходности на риск
MERY.PA
KLPEF
Сравнение MERY.PA c KLPEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercialys SA (MERY.PA) и Klépierre SA (KLPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERY.PA | KLPEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.16 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 2.62 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MERY.PA и KLPEF
Максимальная просадка MERY.PA за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки KLPEF в -86.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERY.PA и KLPEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERY.PA | KLPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -86.80% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.12% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | -14.54% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -27.98% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -85.14% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -26.00% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.26% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERY.PA и KLPEF
Mercialys SA (MERY.PA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Klépierre SA (KLPEF) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MERY.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERY.PA | KLPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.33% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 18.49% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 22.85% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 30.76% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 89.25% | -60.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERY.PA и KLPEF
Дивидендная доходность MERY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, тогда как KLPEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLPEF Klépierre SA | 0.00% | 10.55% | 6.73% | 7.03% | 7.71% | 4.95% | 11.24% | 6.24% | 7.92% | 4.70% | 0.00% | 0.00% |
MERY.PA Mercialys SA | 8.55% | 9.06% | 9.79% | 9.65% | 9.42% | 5.02% | 6.65% | 8.84% | 9.86% | 5.64% | 5.19% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MERY.PA и KLPEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercialys SA и Klépierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MERY.PA and KLPEF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MERY.PA и KLPEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор