PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

MEQT.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий MEQT.TO и ZGQ.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.72

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.10

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.12

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

4.27

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.72

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.87

+0.93

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и ZGQ.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-26.68%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.28%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.44%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-4.54%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.42%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.54%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.24%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.19%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.72%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.07%

-4.17%