Сравнение MEQT.TO с EVO.TO
MEQT.TO (Mackenzie All-Equity Allocation ETF) and EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MEQT.TO returned 33.14% vs 10.39% for EVO.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MEQT.TO charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for EVO.TO.
Доходность
Сравнение доходности MEQT.TO и EVO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQT.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у EVO.TO с доходностью 9.29%.
MEQT.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVO.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQT.TO и EVO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEQT.TO Mackenzie All-Equity Allocation ETF | 13.57% | 21.31% | 14.24% |
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 9.29% | 14.20% | 6.29% |
Correlation
The correlation between MEQT.TO and EVO.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between MEQT.TO and EVO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQT.TO vs. EVO.TO — Ранг доходности на риск
MEQT.TO
EVO.TO
Сравнение MEQT.TO c EVO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQT.TO | EVO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.89 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 2.56 | +16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQT.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.68 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MEQT.TO и EVO.TO
Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки EVO.TO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и EVO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQT.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -12.72% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -11.77% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.06% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQT.TO и EVO.TO
Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 2.93%, в то время как у Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQT.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.29% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 13.42% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 15.44% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.68% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.68% | -4.82% |
Сравнение комиссий MEQT.TO и EVO.TO
MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EVO.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQT.TO и EVO.TO
Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности EVO.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.56% | 0.61% | 0.78% | 0.00% |
MEQT.TO Mackenzie All-Equity Allocation ETF | 1.44% | 1.60% | 1.73% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MEQT.TO and EVO.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
They also come from different issuers: Mackenzie Investments and National Bank Investments. Their fees differ too: 0.17% for MEQT.TO and 1.15% for EVO.TO.
Подберите оптимальное распределение для MEQT.TO и EVO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор