PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MED с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или VOO.

Корреляция

Корреляция между MED и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.01

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

MED:

-1.52

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

MED:

0.84

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.47

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

MED:

-1.28

VOO:

2.35

Индекс Язвы

MED:

35.10%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

MED:

44.81%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MED:

-95.43%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.91% против 12.60% соответственно.

MED

С начала года

-23.67%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-26.50%

1 год

-45.17%

3 года

-55.44%

5 лет

-29.80%

10 лет

-5.91%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и VOO

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MED и VOO

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MED и VOO

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...