PortfoliosLab logo
Сравнение MED с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MED и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.13%
557.49%
MED
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MED:

0.75

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

VOO:

2.28

Индекс Язвы

MED:

49.24%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.97% против 12.13% соответственно.


MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
VOO: 0.89
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
0.55
MED
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и VOO

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.
0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MED и VOO

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-9.85%
MED
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MED и VOO

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 11.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
13.96%
MED
VOO