PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDY с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDY и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.03%
14.06%
MDY
VBR

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 19.40%, а VBR немного ниже – 19.13%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.41% соответственно.


MDY

С начала года

19.40%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

12.00%

1 год

30.43%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

9.97%

VBR

С начала года

19.13%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

15.07%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

9.41%

Основные характеристики


MDYVBR
Коэф-т Шарпа1.951.98
Коэф-т Сортино2.742.80
Коэф-т Омега1.341.35
Коэф-т Кальмара3.054.00
Коэф-т Мартина11.1511.06
Индекс Язвы2.80%2.98%
Дневная вол-ть16.01%16.65%
Макс. просадка-55.33%-62.01%
Текущая просадка-1.15%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDY и VBR

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MDY и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDY c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.98
Коэффициент Сортино MDY, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.80
Коэффициент Омега MDY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.35
Коэффициент Кальмара MDY, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.054.00
Коэффициент Мартина MDY, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1511.06
MDY
VBR

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.98
MDY
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VBR

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VBR в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.09%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%1.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MDY и VBR

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.25%
MDY
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VBR

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
5.73%
MDY
VBR