Сравнение MDY с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
MDY и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или VBR.
Основные характеристики
| MDY | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 39.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 13.99 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 17.15% |
| Макс. просадка | -55.33% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDY и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 20.79%, а VBR немного ниже – 20.64%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и VBR
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и VBR
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VBR в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.86% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и VBR
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и VBR
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.