Сравнение MDT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или VTI.
Основные характеристики
| MDT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | -8.97% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | -12.72% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.69% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 12.06% |
| Макс. просадка | -72.79% | -55.45% |
| Current Drawdown | -36.29% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между MDT и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MDT и VTI
С начала года, MDT показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.51% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и VTI
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.48% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MDT и VTI
Максимальная просадка MDT за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и VTI
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.