Сравнение MDT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MDT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.67% соответственно.
MDT
5.47%
-7.00%
5.88%
11.79%
-2.58%
4.02%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| MDT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.31 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 4.95% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.57% | 12.51% |
| Макс. просадка | -57.63% | -55.45% |
| Текущая просадка | -30.72% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MDT и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и VTI
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.28% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MDT и VTI
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и VTI
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.