PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDT с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MDT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDT и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-9.68%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.25% соответственно.

MDT

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.81%
1 год
0.34%
3 года*
5.57%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
4.03%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MDT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.88

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.32

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.05

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

3.55

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между MDT и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и SCHD

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.30%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MDT и SCHD

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-33.37%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-12.74%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-16.85%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-33.37%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-3.43%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-3.34%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.75%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и SCHD

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.33%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

7.96%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

15.69%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

14.40%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

16.70%

+6.29%