Сравнение MDT с ^GSPC
MDT (Medtronic plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MDT returned 2.08%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.17% соответственно.
MDT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 2.08%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам MDT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.89% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MDT and ^GSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MDT and ^GSPC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MDT
^GSPC
Сравнение MDT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.03 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.80 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и ^GSPC
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -56.78% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -9.10% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -18.90% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -25.43% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -33.92% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -2.00% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -10.70% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 2.10% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и ^GSPC
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 3.36% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 10.04% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 12.60% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.00% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 18.05% | +5.39% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and ^GSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.93%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор