PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MDT с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MDT и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.22

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

MDT:

0.52

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

MDT:

1.07

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.16

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

MDT:

0.94

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

MDT:

6.52%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

MDT:

21.75%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MDT:

-27.72%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.69% против 10.86% соответственно.

MDT

С начала года

9.74%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.64%

3 года

-2.16%

5 лет

0.47%

10 лет

3.69%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MDT и ^GSPC

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и ^GSPC

Medtronic plc (MDT) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.56% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...