PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MDT с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MDT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-9.08%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.97% против 12.29% соответственно.

MDT

1 день
0.66%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-7.86%
1 год
0.59%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
3.97%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MDT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.88

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.37

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.39

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.43

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между MDT и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MDT и ^GSPC

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MDT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-56.78%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-9.10%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-25.43%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-33.92%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-5.67%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-10.75%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.62%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и ^GSPC

Medtronic plc (MDT) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.55% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.55%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

18.33%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.90%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

18.04%

+4.95%