PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.66%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.56% соответственно.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MDIV and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MDIV and VOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDIV и VOO

Секторы
MDIV
VOO

Финансовые услуги

22.4%
11.6%

Недвижимость

21.6%
1.9%

Энергетика

17.6%
3.5%

Коммунальные услуги

9.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.2%

Здравоохранение

1.6%
8.5%

Промышленность

1.6%
8.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Технологии

-

35.7%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
VOO
11.6%

Недвижимость

MDIV
21.6%
VOO
1.9%

Энергетика

MDIV
17.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
VOO
8.5%

Промышленность

MDIV
1.6%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
VOO
1.8%

Технологии

MDIV

-

VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.25

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.16

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

14.73

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.89

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MDIV и VOO

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-33.99%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.90%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-18.69%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-24.52%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-33.99%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.69%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.91%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и VOO

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.84%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

8.90%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

11.80%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

16.81%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.01%

-2.78%

Сравнение комиссий MDIV и VOO

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и VOO

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 4.66% for MDIV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 1.03% for VOO.

MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор