PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.12%
396.20%
MDIV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.72

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.02

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MDIV:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.77

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MDIV:

2.30%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.23%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MDIV:

-4.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.12% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-1.09%

1 год

7.40%

5 лет

10.83%

10 лет

3.31%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и VOO

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.72
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.02
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.77
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.54
MDIV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и VOO

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.54%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и VOO

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.72%
-9.90%
MDIV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и VOO

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
13.96%
MDIV
VOO