Сравнение MDIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.01% против 14.14% соответственно.
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и VOO
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск
MDIV
VOO
Сравнение MDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.55 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.31 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MDIV и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и VOO
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и VOO
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -33.99% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.98% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -24.52% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -33.99% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.55% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.72% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и VOO
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 5.34% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 9.47% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 18.11% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.82% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.99% | -2.72% |