Сравнение MDIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.12% соответственно.
MDIV
11.80%
-0.20%
7.47%
18.31%
4.30%
3.43%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| MDIV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.37 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.83 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.81% | 12.20% |
| Макс. просадка | -48.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.45% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и VOO
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MDIV и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и VOO
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.33% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и VOO
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и VOO
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.