PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
388.18%
MDIV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.83

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.15

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MDIV:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.88

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.74

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MDIV:

2.28%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.22%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MDIV:

-4.23%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.37% против 11.95% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и SPY

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.83
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.15
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDIV: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.88
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.74
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.54
MDIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и SPY

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и SPY

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-10.54%
MDIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и SPY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
15.13%
MDIV
SPY