Сравнение MDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.53% против 13.14% соответственно.
MDIV
12.92%
1.82%
10.21%
19.11%
4.49%
3.53%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| MDIV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.49 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 12.14% |
| Макс. просадка | -48.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и SPY
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между MDIV и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и SPY
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 5.63% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и SPY
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и SPY
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.