PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDHVX с FIJWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDHVX с FIJWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) and FIJWX (Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MDHVX returned 4.30%/yr vs 4.44%/yr for FIJWX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDHVX charges 1.10%/yr vs 0.66%/yr for FIJWX.

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и FIJWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z (FIJWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FIJWX с доходностью 3.02%.

MDHVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.79%
С начала года
2.22%
1 год
4.34%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.30%
10 лет*
4.44%

FIJWX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
2.56%
С начала года
3.02%
1 год
7.68%
3 года*
8.24%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDHVX и FIJWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		2.22%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-2.19%
FIJWX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z		3.02%7.84%8.30%10.24%-7.26%2.86%3.97%9.53%-2.92%

Correlation

The correlation between MDHVX and FIJWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between MDHVX and FIJWX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PIMIXMDHVX с PRPFXMDHVX с MECVXMDHVX с CPMPXMDHVX с MNOVX
Часто сравнивают с FIJWX:
FIJWX с XILSXFIJWX с RPHIXFIJWX с VWEAXFIJWX с PRFRXFIJWX с CWFIXFIJWX с CCLFXFIJWX с FTIHX

Доходность на риск

MDHVX vs. FIJWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIJWX
Ранг доходности на риск FIJWX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJWX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJWX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJWX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c FIJWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z (FIJWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDHVXFIJWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.96

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.69

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.10

23.17

-2.07

MDHVX vs. FIJWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJWX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и FIJWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и FIJWX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки FIJWX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и FIJWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDHVXFIJWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-16.77%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.67%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-3.18%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-9.28%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.63%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и FIJWX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z (FIJWX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDHVXFIJWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.72%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.36%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

2.93%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.85%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.62%

-1.21%

Сравнение комиссий MDHVX и FIJWX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIJWX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и FIJWX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FIJWX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJWX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class Z		7.42%7.45%6.59%6.04%2.92%2.93%3.57%4.30%1.29%0.00%0.00%0.00%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.33%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%

Часто задаваемые вопросы

MDHVX and FIJWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJWX has higher volatility (0.72%) compared to MDHVX (0.29%). In terms of maximum drawdown, MDHVX dropped -18.04% vs FIJWX's -16.77%.

FIJWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDHVX и FIJWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор