Сравнение MDGCX с GLVYX
MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and GLVYX (Invesco Global Focus Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.45%/yr vs 12.68%/yr for GLVYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDGCX charges 0.96%/yr vs 0.98%/yr for GLVYX.
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и GLVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у GLVYX с доходностью 11.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDGCX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции GLVYX немного впереди с 12.68%.
MDGCX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 12.45%
GLVYX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам MDGCX и GLVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18.61% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
GLVYX Invesco Global Focus Fund | 11.88% | 14.51% | 21.06% | 37.34% | -37.74% | 3.71% | 56.61% | 31.97% | -9.80% | 25.42% |
Correlation
The correlation between MDGCX and GLVYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between MDGCX and GLVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGCX vs. GLVYX — Ранг доходности на риск
MDGCX
GLVYX
Сравнение MDGCX c GLVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Invesco Global Focus Fund (GLVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | GLVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.38 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.38 | 4.84 | +17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | GLVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.34 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и GLVYX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке GLVYX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и GLVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGCX | GLVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -49.55% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -16.19% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -22.19% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -49.55% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -49.55% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.44% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.44% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.60% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и GLVYX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Global Focus Fund (GLVYX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGCX | GLVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.96% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 16.64% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.34% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.53% | -5.28% |
Сравнение комиссий MDGCX и GLVYX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLVYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и GLVYX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности GLVYX в 10.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVYX Invesco Global Focus Fund | 10.96% | 12.26% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 3.91% | 4.43% | 9.77% | 4.17% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.51% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
MDGCX and GLVYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLVYX has higher volatility (4.36%) compared to MDGCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs GLVYX's -49.55%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGCX и GLVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор