PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с 4UBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с 4UBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both exchange-traded funds - MDBU.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while 4UBF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs -0.23%/yr for 4UBF.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и 4UBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

4UBF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и 4UBF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%5.41%
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.73%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and 4UBF.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.10

The correlation between MDBU.DE and 4UBF.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с UBUS.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DE4UBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.55

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.83

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.69

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

2.30

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. 4UBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа 4UBF.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и 4UBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DE4UBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.04

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и 4UBF.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и 4UBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DE4UBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-19.99%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-2.88%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-2.88%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-19.99%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.81%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.87%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и 4UBF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 0.90%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DE4UBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

3.67%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

5.08%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

5.02%

+1.86%

Сравнение комиссий MDBU.DE и 4UBF.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и 4UBF.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and 4UBF.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE is categorized as Government Bonds, while 4UBF.DE is European Corporate Bonds. MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.13% for 4UBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и 4UBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор