PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, MDA.TO returned 83.01%/yr vs 27.17%/yr for DFY.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -6.78%.

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.63%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.75%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-31.65%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%

Correlation

The correlation between MDA.TO and DFY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between MDA.TO and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$6.92B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

MDA.TO:

64.10

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.26

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

MDA.TO:

3.86

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.75

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

MDA.TO vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDA.TODFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.33

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.33

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.35

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.62

+3.69

MDA.TO vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и DFY.TO

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TODFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-20.98%

-47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-20.98%

-32.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-20.98%

-32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-10.36%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-6.40%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

11.82%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и DFY.TO

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TODFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

7.31%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

17.98%

+27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

22.39%

+42.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.43%

23.54%

+25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

23.54%

+25.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и DFY.TO

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
464.10M
1.92B
(MDA.TO) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDA.TO и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.1%
100.0%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and DFY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор