PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSM.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSM.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSM.TO (Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds. MCSM.TO is actively managed, while HXCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, MCSM.TO returned 11.25%/yr vs 15.23%/yr for HXCN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCSM.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSM.TO показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 12.62%.

MCSM.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
1.73%
С начала года
9.01%
1 год
30.31%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

HXCN.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
8.17%
С начала года
12.62%
1 год
32.91%
3 года*
23.63%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSM.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCSM.TO
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF		9.01%39.56%4.39%6.83%1.07%17.32%9.43%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		12.62%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.60%

Correlation

The correlation between MCSM.TO and HXCN.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г.

0.29

Over the past year, MCSM.TO and HXCN.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с MCSM.TO:
MCSM.TO с MCLC.TOMCSM.TO с MINT.TOMCSM.TO с MULC.TOMCSM.TO с MUMC.TOMCSM.TO с MUSC.TOMCSM.TO с CDIV.TOMCSM.TO с IDIV-B.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с HXH.TOHXCN.TO с XCV.TO

Доходность на риск

MCSM.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSM.TO
Ранг доходности на риск MCSM.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSM.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSM.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSM.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSM.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSM.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSM.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSM.TOHXCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.54

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.32

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.75

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

16.16

-11.25

MCSM.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSM.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа HXCN.TO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSM.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSM.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка MCSM.TO за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSM.TO и HXCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSM.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.80%

-37.09%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.81%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.65%

-12.49%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-16.27%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-0.18%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.05%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.04%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSM.TO и HXCN.TO

Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MCSM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSM.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.89%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

10.35%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

13.02%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

13.80%

+36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.71%

17.72%

+31.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSM.TO и HXCN.TO

Дивидендная доходность MCSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSM.TO
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF		1.82%1.63%1.82%2.15%2.05%1.23%1.05%1.41%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MCSM.TO and HXCN.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Manulife and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSM.TO и HXCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор