PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с SCHD

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SCHD.

Основные характеристики


MCOSCHD
Дох-ть с нач. г.-1.07%2.31%
Дох-ть за 1 год32.14%7.20%
Дох-ть за 3 года12.86%7.96%
Дох-ть за 5 лет18.47%12.16%
Дох-ть за 10 лет18.58%11.49%
Коэф-т Шарпа1.560.61
Дневная вол-ть20.85%12.25%
Макс. просадка-78.72%-33.37%
Current Drawdown-4.64%0.00%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между MCO и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и SCHD

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.58% против 11.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
8.26%
MCO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов MCO и SCHD

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Сравнение MCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
0.61
MCO
SCHD

Сравнение просадок MCO и SCHD

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и SCHD


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
0
MCO
SCHD

Сравнение волатильности MCO и SCHD

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
3.14%
MCO
SCHD