Сравнение MCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MCO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.28% против 11.69% соответственно.
MCO
24.05%
2.70%
17.49%
32.90%
17.63%
18.28%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| MCO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.44% | 11.15% |
| Макс. просадка | -78.72% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.66% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и SCHD
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.71% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MCO и SCHD
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и SCHD
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.