Сравнение MCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MCO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCO и SCHD
Основные характеристики
MCO:
1.16
SCHD:
1.20
MCO:
1.49
SCHD:
1.76
MCO:
1.22
SCHD:
1.21
MCO:
2.40
SCHD:
1.69
MCO:
6.07
SCHD:
5.86
MCO:
3.77%
SCHD:
2.30%
MCO:
19.81%
SCHD:
11.25%
MCO:
-78.72%
SCHD:
-33.37%
MCO:
-6.89%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.15% против 10.86% соответственно.
MCO
20.36%
-1.56%
10.94%
21.74%
15.39%
18.15%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и SCHD
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.73% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MCO и SCHD
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и SCHD
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.