PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и LOW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MCO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,260.40%
3,172.08%
MCO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

1.07

LOW:

0.62

Коэф-т Сортино

MCO:

1.40

LOW:

1.01

Коэф-т Омега

MCO:

1.21

LOW:

1.12

Коэф-т Кальмара

MCO:

2.22

LOW:

0.76

Коэф-т Мартина

MCO:

5.70

LOW:

1.69

Индекс Язвы

MCO:

3.72%

LOW:

8.04%

Дневная вол-ть

MCO:

19.83%

LOW:

21.99%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

MCO:

-6.15%

LOW:

-11.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$88.01B

LOW:

$145.54B

EPS

MCO:

$10.93

LOW:

$12.02

Цена/прибыль

MCO:

44.43

LOW:

21.44

PEG коэффициент

MCO:

2.51

LOW:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$6.90B

LOW:

$83.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$4.61B

LOW:

$26.94B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.30B

LOW:

$12.36B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 18.36% против 16.18% соответственно.


MCO

С начала года

21.32%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

12.31%

1 год

21.33%

5 лет

15.60%

10 лет

18.36%

LOW

С начала года

14.39%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

10.68%

1 год

12.93%

5 лет

18.01%

10 лет

16.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.070.62
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.401.01
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.12
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.220.76
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.701.69
MCO
LOW

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа LOW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
0.62
MCO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и LOW

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LOW в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.80%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок MCO и LOW

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.15%
-11.68%
MCO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и LOW

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 5.72%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.72%
7.83%
MCO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab