PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с LOW

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или LOW.

Основные характеристики


MCOLOW
Дох-ть с нач. г.-3.08%6.30%
Дох-ть за 1 год31.57%17.65%
Дох-ть за 3 года12.18%15.94%
Дох-ть за 5 лет17.96%19.70%
Дох-ть за 10 лет18.25%18.89%
Коэф-т Шарпа1.530.85
Дневная вол-ть20.84%22.57%
Макс. просадка-78.72%-62.28%
Current Drawdown-6.58%-5.88%

Фундаментальные показатели


MCOLOW
Рыночная капитализация$69.18B$133.04B
Прибыль на акцию$8.74$13.05
Цена/прибыль43.4917.73
PEG коэффициент1.913.17
Выручка (12 мес.)$5.92B$90.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$32.26B
EBITDA (12 мес.)$2.61B$13.44B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между MCO и LOW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MCO и LOW

С начала года, MCO показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 18.25%, а акции LOW немного впереди с 18.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.30%
5.10%
MCO
LOW

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Lowe's Companies, Inc.

Сравнение дивидендов MCO и LOW

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LOW в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.84%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.85%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Сравнение MCO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.53
LOW
Lowe's Companies, Inc.
0.85

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и LOW

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа LOW равного 0.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и LOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.53
0.85
MCO
LOW

Сравнение просадок MCO и LOW

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и LOW


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.58%
-5.88%
MCO
LOW

Сравнение волатильности MCO и LOW

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.34%
6.16%
MCO
LOW