Сравнение MCK с RMD
MCK (McKesson Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, MCK returned 17.14%/yr vs 13.63%/yr for RMD. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCK и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 17.14% против 13.63% соответственно.
MCK
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 14.42%
RMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -20.62%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 20.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $875.65M | $800.71M | $902.01M | |
RMD ResMed Inc. | $270.25M | $276.36M | $299.60M |
Сравнение доходности по годам MCK и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 7.15% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
RMD ResMed Inc. | -6.50% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between MCK and RMD is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$102.97B
RMD:
$32.50B
MCK:
$37.49
RMD:
$15.50
MCK:
23.40
RMD:
14.45
MCK:
0.31
RMD:
0.45
MCK:
0.26
RMD:
3.97
MCK:
$410.98B
RMD:
$5.54B
MCK:
$14.96B
RMD:
$3.42B
MCK:
$7.15B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. RMD — Ранг доходности на риск
MCK
RMD
Сравнение MCK c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.02 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и RMD
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -61.61% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -37.28% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -37.28% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -53.99% | +26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -53.99% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -23.14% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -16.07% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 20.20% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и RMD
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 11.53%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 12.27% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 23.52% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 27.29% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 31.56% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 31.72% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и RMD
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RMD в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
RMD ResMed Inc. | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и RMD
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 105.38B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 105.38B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 614.00M при выручке в 105.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and RMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.27%) compared to MCK (11.53%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs RMD's -61.61%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор