Сравнение MCK с RMD
MCK (McKesson Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, MCK returned 16.47%/yr vs 13.16%/yr for RMD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 16.47% против 13.16% соответственно.
MCK
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 16.47%
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам MCK и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 2.76% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between MCK and RMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between MCK and RMD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$98.50B
RMD:
$29.41B
MCK:
$38.53
RMD:
$15.50
MCK:
21.84
RMD:
13.08
MCK:
0.29
RMD:
0.41
MCK:
0.26
RMD:
3.59
MCK:
$403.43B
RMD:
$5.54B
MCK:
$14.55B
RMD:
$3.42B
MCK:
$6.91B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. RMD — Ранг доходности на риск
MCK
RMD
Сравнение MCK c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.52 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.03 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и RMD
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -61.61% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -37.28% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -40.09% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -53.99% | +26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -53.99% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -30.44% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -16.04% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 18.96% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и RMD
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 9.72%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 12.69% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 22.50% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 26.92% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 31.40% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 31.66% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и RMD
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и RMD
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and RMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to MCK (9.72%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs RMD's -61.61%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор