Сравнение MCK с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или DIA.
Доходность
Сравнение доходности MCK и DIA
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.67% соответственно.
MCK
32.94%
20.44%
8.90%
36.90%
33.58%
12.49%
DIA
16.83%
0.42%
9.88%
26.29%
11.44%
11.67%
Основные характеристики
| MCK | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 13.71 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 26.23% | 11.00% |
| Макс. просадка | -82.83% | -51.87% |
| Текущая просадка | -2.59% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCK и DIA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCK c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и DIA
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DIA в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.48% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок MCK и DIA
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и DIA
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.