Сравнение MCK с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или DIA.
Основные характеристики
| MCK | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.93% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 42.99% | 20.68% |
| Дох-ть за 3 года | 42.81% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.65% | 11.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 9.93% |
| Макс. просадка | -82.83% | -51.87% |
| Current Drawdown | -0.95% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между MCK и DIA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCK и DIA
С начала года, MCK показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCK c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и DIA
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DIA в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.75% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок MCK и DIA
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и DIA
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.