PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCIFX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCIFX с MIFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCIFX (Miller Convertible Bond Fund) and MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - MCIFX is a Convertible Bonds fund managed by Miller Investment, while MIFIX is a Corporate Bonds fund managed by Miller Investment. Over the past 10 years, MCIFX returned 5.77%/yr vs 5.20%/yr for MIFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCIFX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for MIFIX.

Доходность

Сравнение доходности MCIFX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCIFX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у MIFIX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции MCIFX превзошли акции MIFIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.20% соответственно.

MCIFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.84%
1 год
14.58%
3 года*
8.38%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.77%

MIFIX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.31%
1 год
10.38%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCIFX и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		7.96%6.35%5.75%6.06%-10.55%4.40%19.61%13.28%-5.64%7.30%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		5.09%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Correlation

The correlation between MCIFX and MIFIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between MCIFX and MIFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Convertible Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MCIFX:
MCIFX с CXGCXMCIFX с PACIXMCIFX с PCONXMCIFX с FISCXMCIFX с WESRXMCIFX с CHIMCIFX с LOCFX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с IDMIXMIFIX с GSGDXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Доходность на риск

MCIFX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCIFX
Ранг доходности на риск MCIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCIFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCIFX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIFXMIFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.50

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
5.68

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.97

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

15.93

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCIFX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCIFX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIFIX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCIFX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIFXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.99

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MCIFX и MIFIX

Максимальная просадка MCIFX за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCIFX и MIFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCIFXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-15.58%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-2.68%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-5.39%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.75%

-11.87%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.36%

-15.58%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.06%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MCIFX и MIFIX

Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCIFXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.21%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

2.21%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

3.04%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

5.01%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

5.41%

+1.57%

Сравнение комиссий MCIFX и MIFIX

MCIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCIFX и MIFIX

Дивидендная доходность MCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MIFIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		4.51%4.10%4.12%3.55%3.99%7.69%3.43%2.96%5.31%5.59%2.45%2.46%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		3.97%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MCIFX and MIFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCIFX has higher volatility (2.09%) compared to MIFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MCIFX dropped -29.19% vs MIFIX's -15.58%.

MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCIFX и MIFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор