Сравнение MCHS.L с C500.L
MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - MCHS.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHS.L returned 8.02%/yr vs 19.91%/yr for C500.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MCHS.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHS.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHS.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.58%.
MCHS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -1.18% | 19.38% | 18.84% | -17.54% | -9.63% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.58% | 37.19% | 20.63% | -14.32% | -7.71% |
Correlation
The correlation between MCHS.L and C500.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, MCHS.L and C500.L have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
MCHS.L
C500.L
Сравнение MCHS.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.42 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 21.61 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.36 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MCHS.L и C500.L
Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -34.70% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.06% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.97% | -22.56% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -4.30% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -7.90% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.28% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS.L и C500.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) составляет 5.64%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.43% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 16.11% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.08% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 37.44% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 37.44% | -6.17% |
Сравнение комиссий MCHS.L и C500.L
И MCHS.L, и C500.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS.L и C500.L
Ни MCHS.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHS.L and C500.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS.L and C500.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
MCHS.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор