PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.DE с 9W1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.DE с 9W1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and 9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both China Equities funds - MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select while 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.DE returned -2.88%/yr vs -5.87%/yr for 9W1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MCHN.DE charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for 9W1.DE.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.DE и 9W1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.DE показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у 9W1.DE с доходностью -6.89%.

MCHN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-5.58%
С начала года
-1.78%
1 год
8.32%
3 года*
8.77%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
—

9W1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-6.89%
1 год
-1.03%
3 года*
5.05%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.DE и 9W1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.78%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-13.04%
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-6.89%16.44%21.98%-17.19%-22.95%-17.08%

Correlation

The correlation between MCHN.DE and 9W1.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between MCHN.DE and 9W1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с C024.DE
Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с RQFI.DE9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с CNIE.DE9W1.DE с CEBG.DE

Доходность на риск

MCHN.DE vs. 9W1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.DE c 9W1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.DE9W1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.05

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.06

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.05

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-0.10

+1.60

MCHN.DE vs. 9W1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа 9W1.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.DE и 9W1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.DE и 9W1.DE

Максимальная просадка MCHN.DE за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки 9W1.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.DE и 9W1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.DE9W1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-53.54%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-21.08%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-31.53%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-51.05%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-30.03%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-31.67%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

10.48%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.DE и 9W1.DE

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.DE9W1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.58%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.23%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

28.70%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

28.63%

-3.99%

Сравнение комиссий MCHN.DE и 9W1.DE

MCHN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 9W1.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.DE и 9W1.DE

Ни MCHN.DE, ни 9W1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MCHN.DE and 9W1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.DE.

MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select, while 9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.DE and 0.31% for 9W1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.DE и 9W1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор