PortfoliosLab logo
Сравнение MCD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.42%
557.08%
MCD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.86

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MCD:

1.30

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MCD:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MCD:

3.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MCD:

5.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MCD:

20.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MCD:

-1.42%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.12% соответственно.


MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.53%

1 год

18.81%

5 лет

13.89%

10 лет

15.47%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCD: 0.86
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCD: 1.30
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCD: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCD: 1.00
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCD: 3.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.54
MCD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и VOO

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation
2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MCD и VOO

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-9.90%
MCD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и VOO

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
13.96%
MCD
VOO