Сравнение MCD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.05% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 12.03%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. VOO — Ранг доходности на риск
MCD
VOO
Сравнение MCD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.50 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.53 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.29 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MCD и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и VOO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MCD и VOO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -33.99% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.98% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -24.52% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.99% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.29% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.72% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.52% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и VOO
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.29% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.44% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.10% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.82% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.99% | +2.33% |