Сравнение MC с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или VUSA.L.
Основные характеристики
| MC | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 14.81% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 19.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 13.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 15.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 11.25% |
| Макс. просадка | -58.26% | -25.47% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между MC и VUSA.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MC и VUSA.L
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 14.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MC имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции VUSA.L немного отстают с 15.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и VUSA.L
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VUSA.L в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MC и VUSA.L
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и VUSA.L
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.