PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MC с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MC с BAC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или BAC.

Корреляция

Корреляция между MC и BAC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MC и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moelis & Company (MC) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
344.48%
223.32%
MC
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MC:

0.14

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

MC:

0.66

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

MC:

1.08

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MC:

0.25

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

MC:

0.68

BAC:

1.44

Индекс Язвы

MC:

14.51%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

MC:

40.54%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

MC:

-59.10%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

MC:

-30.91%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MC:

$3.96B

BAC:

$309.71B

EPS

MC:

$2.20

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

MC:

24.28

BAC:

12.27

Коэффициент PEG

MC:

1.97

BAC:

1.55

Коэффициент P/S

MC:

3.09

BAC:

3.17

Коэффициент P/B

MC:

8.39

BAC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MC:

$1.28B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MC:

$406.43M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

MC:

$214.90M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, MC показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 14.68% против 12.17% соответственно.

MC

С начала года

-24.07%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-27.15%

1 год

5.58%

5 лет

19.42%

10 лет

14.68%

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.87%

5 лет

15.00%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MC и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MC
Ранг риск-скорректированной доходности MC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MC c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MC и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.42
MC
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MC и BAC

Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BAC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MC
Moelis & Company		4.55%3.25%4.28%6.25%6.00%7.28%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%4.01%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок MC и BAC

Максимальная просадка MC за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.91%
-11.91%
MC
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности MC и BAC

Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.57%
7.69%
MC
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MC и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
306.59M
46.99B
(MC) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MC и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moelis & Company и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.0%
58.2%
(MC) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 95.04M при выручке в 306.59M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 36.91M при выручке в 306.59M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 50.27M при выручке в 306.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.