PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBUU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBUU с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBUU (Malibu Boats, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MBUU returned 7.19%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.19% против 15.56% соответственно.

MBUU

1 день
-0.87%
1 месяц
13.86%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
-11.23%
3 года*
-20.50%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
7.19%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBUU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBUU
Malibu Boats, Inc.		-3.30%-24.95%-31.43%2.85%-22.45%10.07%52.48%17.67%17.05%55.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MBUU and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Malibu Boats, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MBUU:
MBUU с MCFTMBUU с MPXMBUU с BCMBUU с PIIMBUU с AXSMBUU с ISP.MIMBUU с FOXF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MBUU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг доходности на риск MBUU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBUU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBUU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBUUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.39

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.25

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.16

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

14.73

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBUU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBUUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.39

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.83

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.87

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.89

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MBUU и VOO

Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBUUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-33.99%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.37%

-8.90%

-30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-18.69%

-42.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.77%

-24.52%

-47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.94%

-33.99%

-39.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.33%

-0.70%

-69.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.32%

-3.69%

-27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

1.91%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и VOO

Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBUUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

2.84%

+18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

8.90%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.61%

11.80%

+40.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

16.81%

+28.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

18.01%

+28.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и VOO

MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MBUU and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBUU has higher volatility (21.60%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBUU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор