PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92647N7747

CUSIP

92647N774

Эмитент

Crestview

Дата выпуска

1 авг. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CSF составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CSF с MBOX CSF с SPY CSF с FNCMX
Популярные сравнения:
CSF с MBOX CSF с SPY CSF с FNCMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.96%
208.07%
CSF (VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF показал доход в 13.69% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CSF

С начала года

13.69%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

12.55%

1 год

13.57%

5 лет

8.57%

10 лет

5.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.36%4.54%3.44%-5.19%5.53%-1.87%9.98%-1.09%0.58%-1.89%11.42%13.69%
20232.56%-2.38%-5.02%-0.61%-0.62%2.23%1.82%-2.86%-5.47%-1.96%2.01%3.15%-7.39%
2022-7.18%1.06%-0.30%-7.51%1.10%-1.48%2.11%-0.91%-2.23%6.06%1.24%-5.54%-13.56%
20213.19%9.26%4.41%1.15%2.86%-1.19%-0.71%1.96%-0.89%2.61%-1.38%5.26%29.33%
2020-5.09%-11.10%-2.71%13.65%3.98%2.42%2.14%3.54%-3.56%2.91%12.73%9.39%28.59%
20192.99%1.44%-3.73%2.12%-8.02%2.28%2.14%-5.73%0.11%3.65%3.28%2.45%2.16%
20181.38%-4.20%1.28%0.55%5.39%1.43%1.86%4.05%-3.62%-9.16%1.92%-11.65%-11.66%
2017-0.98%0.99%0.37%1.98%-2.67%2.97%0.33%-2.60%7.83%1.26%3.44%-0.71%12.44%
2016-8.10%1.70%1.89%0.80%1.96%-0.71%4.72%2.25%0.38%-2.87%12.77%3.73%18.68%
2015-5.20%6.03%2.05%-2.25%0.76%1.77%-1.43%-4.86%-3.25%1.41%1.58%-5.16%-8.85%
20143.73%-4.01%6.49%1.45%1.80%9.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSF составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.742.10
Коэффициент Сортино CSF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.182.80
Коэффициент Омега CSF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.39
Коэффициент Кальмара CSF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.543.09
Коэффициент Мартина CSF, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4213.49
CSF
^GSPC

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.10
CSF (VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$1.51$0.80$0.82$0.50$0.65$0.53$0.47$0.37$0.38$0.16

Дивидендный доход

1.47%3.07%1.46%1.27%0.99%1.65%1.34%1.05%0.90%1.11%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.03$0.09$0.05$0.00$0.07$0.05$0.14$0.09$0.05$0.02$0.19$0.81
2023$0.00$0.07$0.09$0.06$0.13$0.18$0.15$0.17$0.10$0.10$0.15$0.32$1.51
2022$0.01$0.01$0.08$0.07$0.01$0.00$0.06$0.05$0.09$0.08$0.07$0.28$0.80
2021$0.02$0.03$0.07$0.08$0.01$0.08$0.05$0.02$0.18$0.07$0.02$0.19$0.82
2020$0.00$0.01$0.06$0.02$0.03$0.06$0.03$0.01$0.05$0.04$0.02$0.16$0.50
2019$0.02$0.05$0.05$0.09$0.06$0.06$0.06$0.02$0.05$0.05$0.02$0.13$0.65
2018$0.00$0.02$0.06$0.05$0.03$0.05$0.04$0.02$0.04$0.05$0.03$0.12$0.53
2017$0.01$0.02$0.03$0.07$0.02$0.05$0.01$0.02$0.07$0.04$0.02$0.11$0.47
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.07$0.11$0.37
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.38
2014$0.05$0.00$0.00$0.11$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.73%
-2.62%
CSF (VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.93%28 авг. 2018 г.4033 апр. 2020 г.17410 дек. 2020 г.577
-26.54%12 нояб. 2021 г.49227 окт. 2023 г.
-23.49%24 июн. 2015 г.14425 янв. 2016 г.20725 нояб. 2016 г.351
-8.73%3 сент. 2014 г.2410 окт. 2014 г.1431 окт. 2014 г.38
-8.65%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6822 окт. 2021 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
3.79%
CSF (VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab