Сравнение MBB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MBB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 0.83% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и JPST
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. JPST — Ранг доходности на риск
MBB
JPST
Сравнение MBB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 7.23 | -6.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 13.86 | -12.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.40 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 14.88 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 94.20 | -88.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 7.23 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 6.16 | -6.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.16 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между MBB и JPST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и JPST
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и JPST
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -3.28% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.30% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -0.79% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.08% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и JPST
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.22% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.35% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.61% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 0.57% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 0.94% | +4.33% |