Сравнение MBB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MBB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или JPST.
Основные характеристики
| MBB | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.38% | 1.74% |
| Дох-ть за 1 год | -1.66% | 5.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.88% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.93% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 9.95 |
| Дневная вол-ть | 8.14% | 0.55% |
| Макс. просадка | -17.64% | -3.28% |
| Current Drawdown | -11.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBB и JPST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBB и JPST
С начала года, MBB показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и JPST
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и JPST
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JPST в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.73% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.17% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и JPST
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и JPST
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.