PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB.DE с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBB.DE с TSWE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBB.DE (MBB SE) is a stock, while TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, MBB.DE returned 20.29%/yr vs 11.95%/yr for TSWE.AS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBB.DE и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в MBB SE (MBB.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB.DE показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции MBB.DE превзошли акции TSWE.AS по среднегодовой доходности: 20.29% против 11.95% соответственно.

MBB.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-6.22%
1 год
19.31%
3 года*
32.63%
5 лет*
7.76%
10 лет*
20.29%

TSWE.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
6.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
25.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB.DE и TSWE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB.DE
MBB SE		-15.44%111.58%6.95%4.00%-31.48%28.64%54.09%0.85%-17.03%26.70%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		13.44%13.10%17.22%16.38%-13.18%29.50%5.58%26.46%-5.21%8.51%

Correlation

The correlation between MBB.DE and TSWE.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBB SE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с MBB.DE:
MBB.DE с BRK-BMBB.DE с VWCE.DEMBB.DE с LCUW.DEMBB.DE с XZW0.DEMBB.DE с VWRL.ASMBB.DE с SPPW.DEMBB.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Доходность на риск

MBB.DE vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB.DE
Ранг доходности на риск MBB.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB.DE c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBB SE (MBB.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBB.DETSWE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.96

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.91

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.12

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

12.24

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB.DE vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSWE.AS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB.DE и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBB.DETSWE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MBB.DE и TSWE.AS

Максимальная просадка MBB.DE за все время составила -67.31%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB.DE и TSWE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBB.DETSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.31%

-33.67%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.11%

-7.97%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-19.53%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.65%

-19.53%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.63%

-33.67%

-28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-0.24%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-4.82%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.05%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB.DE и TSWE.AS

MBB SE (MBB.DE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBB.DETSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

3.17%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

9.93%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

12.75%

+24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

13.65%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

14.93%

+22.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB.DE и TSWE.AS

Дивидендная доходность MBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TSWE.AS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB.DE
MBB SE		2.62%1.61%1.01%1.06%3.24%1.28%0.65%0.97%1.85%1.40%0.85%2.12%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.83%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Часто задаваемые вопросы

MBB.DE and TSWE.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB.DE и TSWE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор