Сравнение MAYZ с JULB
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MAYZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
MAYZ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 8.56% | 2.43% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between MAYZ and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
MAYZ
JULB
Сравнение MAYZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.17 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и JULB
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -5.24% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -0.87% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 6.81% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 6.81% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 6.81% | +5.23% |
Сравнение комиссий MAYZ и JULB
MAYZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и JULB
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 1.98% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAYZ and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MAYZ.
MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор