Сравнение MAYP с OCTB
MAYP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAYP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности MAYP и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYP показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
MAYP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYP и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | 5.27% | 2.41% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MAYP and OCTB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYP vs. OCTB — Ранг доходности на риск
MAYP
OCTB
Сравнение MAYP c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYP | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MAYP и OCTB
Максимальная просадка MAYP за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYP и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -4.79% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.70% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYP и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 7.18% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 7.18% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 7.18% | +2.06% |
Сравнение комиссий MAYP и OCTB
MAYP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYP и OCTB
Ни MAYP, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYP and OCTB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MAYP.
MAYP and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for MAYP and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для MAYP и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор