Сравнение MAYP с JANB
MAYP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAYP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности MAYP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYP показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.24%.
MAYP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | 3.98% | 2.31% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.24% | 2.76% |
Correlation
The correlation between MAYP and JANB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYP vs. JANB — Ранг доходности на риск
MAYP
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAYP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYP и JANB
Максимальная просадка MAYP за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -6.52% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.04% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.10% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 7.49% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.49% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.49% | +1.76% |
Сравнение комиссий MAYP и JANB
MAYP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYP и JANB
Ни MAYP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYP and JANB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MAYP.
MAYP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for MAYP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для MAYP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор