Сравнение MAYM с APRB
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYM и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 1.27% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between MAYM and APRB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. APRB — Ранг доходности на риск
MAYM
APRB
Сравнение MAYM c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYM | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYM | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 2.00 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок MAYM и APRB
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -4.59% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 5.98% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 5.98% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 5.98% | -4.11% |
Сравнение комиссий MAYM и APRB
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и APRB
Ни MAYM, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYM and APRB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
MAYM and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор