PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXISCHG
Дох-ть с нач. г.65.83%34.22%
Дох-ть за 1 год87.29%47.39%
Коэф-т Шарпа1.612.71
Коэф-т Сортино2.233.48
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара2.713.74
Коэф-т Мартина6.2814.90
Индекс Язвы14.90%3.10%
Дневная вол-ть58.25%17.06%
Макс. просадка-34.54%-34.59%
Текущая просадка-3.24%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MAXI и SCHG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и SCHG

С начала года, MAXI показывает доходность 65.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
19.72%
MAXI
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и SCHG

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.28
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.71
MAXI
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и SCHG

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.62%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.62%29.63%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и SCHG

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
0
MAXI
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и SCHG

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
5.35%
MAXI
SCHG