PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. MAXI is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-0.30%

Correlation

The correlation between MAXI and SCHG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.42

The correlation between MAXI and SCHG shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAXI и SCHG

Секторы
MAXI
SCHG

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
SCHG
12.7%

Сырьевые материалы

MAXI

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

MAXI

-

SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

SCHG
1.7%

Энергетика

MAXI

-

SCHG
0.8%

Финансовые услуги

MAXI

-

SCHG
6.7%

Здравоохранение

MAXI

-

SCHG
7.7%

Промышленность

MAXI

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

MAXI

-

SCHG
0.5%

Технологии

MAXI

-

SCHG
46.3%

Коммунальные услуги

MAXI

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MAXI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.60

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.18

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.51

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.04

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.60

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MAXI и SCHG

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-34.59%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-16.41%

-50.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-23.39%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-1.44%

-65.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-5.20%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

4.90%

+38.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и SCHG

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

3.61%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

11.62%

+33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

15.49%

+50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

22.26%

+41.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

21.55%

+42.25%

Сравнение комиссий MAXI и SCHG

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и SCHG

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and SCHG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 12.72% for MAXI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.36% for SCHG.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор