PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%10.92%

Correlation

The correlation between MAXI and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов MAXI и JEPI

Секторы
MAXI
JEPI

Потребительский циклический сектор

100.0%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

MAXI

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

MAXI

-

JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

JEPI
9.6%

Энергетика

MAXI

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

MAXI

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

MAXI

-

JEPI
14.1%

Промышленность

MAXI

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

MAXI

-

JEPI
3.5%

Технологии

MAXI

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

MAXI

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MAXI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.05

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.57

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.24

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

3.96

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.05

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.02

-0.72

Просадки

Сравнение просадок MAXI и JEPI

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-13.71%

-53.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-6.68%

-60.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-13.26%

-53.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-4.31%

-62.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-2.12%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

2.08%

+40.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и JEPI

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

1.46%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

6.10%

+38.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

7.87%

+57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

11.06%

+52.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

10.80%

+53.00%

Сравнение комиссий MAXI и JEPI

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и JEPI

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 9.05% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 8.23% for JEPI.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор