PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с JEPI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

MAXI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или JEPI.

Корреляция

Корреляция между MAXI и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

0.81

JEPI:

0.38

Коэф-т Сортино

MAXI:

1.50

JEPI:

0.61

Коэф-т Омега

MAXI:

1.19

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAXI:

1.10

JEPI:

0.38

Коэф-т Мартина

MAXI:

2.89

JEPI:

1.62

Индекс Язвы

MAXI:

19.95%

JEPI:

3.14%

Дневная вол-ть

MAXI:

73.09%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

MAXI:

-52.48%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MAXI:

0.00%

JEPI:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.47%.

MAXI

С начала года

32.85%

1 месяц

45.98%

6 месяцев

21.24%

1 год

58.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.47%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-3.13%

1 год

5.19%

3 года

8.64%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий MAXI и JEPI

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и JEPI

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности JEPI в 8.06%

TTM20242023202220212020
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		24.89%32.06%29.63%4.05%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.06%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и JEPI

Максимальная просадка MAXI за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и JEPI

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...