Сравнение MAXI с JEPI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 9.04%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.34%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 9.57% |
Correlation
The correlation between MAXI and JEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MAXI
JEPI
Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.17 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.42 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и JEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -13.71% | -55.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -6.68% | -62.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -13.26% | -56.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -3.69% | -65.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -2.13% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 2.28% | +43.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и JEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 2.37% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 6.29% | +37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 7.98% | +57.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 11.08% | +52.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 10.78% | +52.76% |
Сравнение комиссий MAXI и JEPI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и JEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности JEPI в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.04% vs 3.86% for MAXI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.04% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 8.17% for JEPI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор