Сравнение MAXI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MAXI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и JEPI
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MAXI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MAXI
JEPI
Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.61 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.95 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.79 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.83 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.61 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и JEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и JEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -13.71% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -10.28% | -56.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -4.53% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -2.07% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 2.12% | +32.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и JEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 3.90% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 6.36% | +47.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 13.24% | +63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 11.06% | +53.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 10.88% | +53.59% |