Сравнение MAXI с JEPI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 9.24%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 9.57% |
Correlation
The correlation between MAXI and JEPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MAXI
JEPI
Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.34 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.81 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и JEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -13.71% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -6.68% | -62.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -13.26% | -56.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -1.46% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -2.13% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.35% | +46.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и JEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 1.97% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 6.34% | +38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 8.02% | +56.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 11.09% | +52.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 10.75% | +52.70% |
Сравнение комиссий MAXI и JEPI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и JEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and JEPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.24% vs 7.80% for MAXI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.24% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 8.02% for JEPI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор