Сравнение MAXI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MAXI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или JEPI.
Основные характеристики
| MAXI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.99% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 92.63% | 19.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.11 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 14.90% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 58.26% | 7.06% |
| Макс. просадка | -34.54% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAXI и JEPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и JEPI
С начала года, MAXI показывает доходность 64.99%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и JEPI
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAXI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и JEPI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.80%, что больше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 35.80% | 29.63% | 4.05% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и JEPI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и JEPI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.